Содержание курсовой работы
- Введение
- Теоретические основы модели САРМ
- 2.1. Определение и сущность модели САРМ
- 2.2. Основные допущения и предпосылки
- Методология эмпирических исследований
- 3.1. Методология и применяемые методы анализа
- 3.2. Выбор статистических данных и выборка
- Эмпирические исследования модели САРМ
- 4.1. Анализ данных
- 4.2. Интерпретация результатов
- Сравнение модели САРМ с другими моделями
- 5.1. Модель CAPM
- 5.2. Модель Fama-French
- Заключение
- Список использованных источников
Введение
Модель САРМ (Stochastic Asset Pricing Model) представляет собой важный инструмент в финансах и банковском деле, позволяющий исследовать природу и динамику цен финансовых активов. В условиях неопределенности финансовых рынков требования к модели ценообразования становятся все более требовательными. САРМ, как продвинутая версия более традиционных моделей, таких как CAPM, предлагает более сложный подход к оценке рисков и ожидаемой доходности. В данной курсовой работе будет осуществлено эмпирическое исследование модели САРМ, рассмотрена ее применимость на практике, а также проведено сравнение с другими популярными моделями, используемыми в сфере финансового анализа.
Советы студенту по написанию курсовой работы
Определите цель и задачи: Четко сформулируйте, что именно вы хотите исследовать в своей работе. Это поможет вам структурировать информацию и сфокусироваться на главных аспектах.
Соберите информацию: Начните с учебников, статей и научных публикаций по теме модели САРМ. Хорошими источниками будут материалы, написанные как зарубежными, так и отечественными авторами.
Используйте научные базы данных: Для поиска научных статей и публикаций используйте базы данных, такие как Google Scholar, eLibrary.ru, ResearchGate и другие.
Изучите эмпирические работы: Обратите внимание на существующие эмпирические исследования модели САРМ, чтобы понять, какие данные и методологии использовались. Это может дать вам идеи для вашей работы.
Сделайте акцент на статистике: Убедитесь, что вы понимаете методы статистического анализа, которые применяются для проверки модели. Описание методов поможет углубить вашу работу.
Структурируйте материал: Используйте предложенное содержание в качестве основы для вашей работы. Каждую часть можно разбить на подтемы, что поможет лучше организовать ваши мысли.
Не забывайте о форме: Обратите внимание на оформление вашей курсовой работы, следуя установленным требованиям, включая сноски и библиографический список.
- Проверяйте стиль и грамматику: После написания работы обязательно проведите корректуру и проверьте стиль изложения, чтобы текст был лаконичным и четким.
Список использованных источников
- Дьяконов, И. П. (2019). Анализ финансовых рынков и моделирование ценовых процессов. Москва: ИД "Финстат".
- Кузнецова, Т. В. (2020). Современные подходы к оценке финансовых активов. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ.
- Лебедев, Г. А. (2018). Модели ценообразования финансовых инструментов. Москва: Альпина Паблишер.
- Фролова, Н. И. (2021). Введение в финансовую математику и методы анализа рискованности. Екатеринбург: Уральский университет.
