Содержание

1. Введение
2. Теоретические основы кредитного портфеля

   1. Понятие кредитного портфеля
   2. Состав и структура кредитного портфеля
   3. Классификация кредитного риска

3. Методы анализа кредитного портфеля

   1. Качественные методы анализа
   2. Количественные методы анализа
   3. Модели кредитного риска

4. Методики прогнозирования кредитного портфеля

   1. Прогнозирование на основе временных рядов
   2. Регрессионные модели
   3. Метод Монте-Карло

5. Влияние факторов макроэкономической среды на кредитный портфель
6. Практическая часть: анализ кредита и прогнозирование на примере конкретного банка

   1. Описание выбранного банка
   2. Анализ текущего кредитного портфеля
   3. Прогнозирование кредитного портфеля

7. Заключение
8. Список использованных источников

Введение

Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой значительную часть его активов и играет ключевую роль в общей финансовой устойчивости и рентабельности финансового института. Эффективный анализ и прогнозирование кредитного портфеля позволяют банкам управлять рисками, оптимизировать привлечение и размещение ресурсов, а также формировать стратегию в условиях изменчивой макроэкономической среды. В условиях возрастающей конкуренции на финансовых рынках, а также растущих требований со стороны регуляторов, методики анализа и прогнозирования кредитного портфеля становятся особенно актуальными.

Цель данной курсовой работы – изучить существующие методы анализа и прогнозирования кредитного портфеля коммерческих банков, оценить их применимость и определить лучшие практики в данной области. Для достижения этой цели будут рассмотрены как теоретические основы, так и практические аспекты, основанные на анализе конкретного примера банка.

Советы студенту по написанию курсовой работы

1. Формулирование темы и целей: Убедитесь, что вы ясно понимаете тему курсовой работы и формулируете четкие цели и задачи. Это поможет вам сконцентрироваться на основных аспектах исследования.

2. Сбор информации: Начните с изучения учебников и научных статей по банковскому делу и кредитному анализу. Обратите внимание на работы, выпущенные в последние несколько лет, чтобы учесть новые подходы и технологии. Полезными могут быть учебные пособия, монографии и диссертации.

3. Структура работы: При составлении структуры работы используйте предложенное содержание. Каждый раздел должен быть логически связан друг с другом. Не забывайте о введении и заключении.

4. Выбор методов: Сделайте акцент на тех методах и инструментах, которые наиболее актуальны для анализа кредитного портфеля. Ознакомьтесь с применением моделей предсказания, таких как модели Рейтингования и методы машинного обучения.

5. Практическая часть: Если у вас есть возможность, проведите самостоятоельный анализ кредитного портфеля реального банка. Это поможет вам лучше понять теоретические положения и сделать ваше исследование более практическим и актуальным.

6. Корректировка текстов: После написания курсовой работы не забывайте проверять ее на наличие ошибок и опечаток. Возможно, поболее взгляд со стороны поможет увидеть недочеты.

7. Ссылки на источники: Всегда указывайте использованные источники информации и соблюдайте правила оформления сносок в соответствии с требованиями вашего учебного заведения.

Список использованных источников

1. Долгова, Е. П. (2021). "Анализ кредитного портфеля коммерческого банка". Финансовый мониторинг, 3(2), 45-52.



2. Касаткина, Н. В. (2019). "Методы оценки рисков кредитования". Учебное пособие. Москва: Высшая школа экономики.
3. Михайлов, А. С. (2020). "Прогнозирование кредитного портфеля: статистические методы". Журнал банковских исследований, 12(4), 28-34.
4. Сидорова, М. И. (2022). "Стратегии управления кредитным портфелем". Системы и технологии в банковском деле, 6(1), 78-82.